ETF基金溢价高收益低回测策略改进版

策略作者: 水滴

```python
# 风险及免责提示：该策略由聚宽用户在聚宽社区分享，仅供学习交流使用。
# 原文一般包含策略说明，如有疑问请到原文和作者交流讨论。
# 原文网址：https://www.joinquant.com/post/45648
# 标题：基金溢价（模拟效果好！）
# 作者：大山深处

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# 原文网址：https://www.joinquant.com/post/33636
# 标题：etf基金溢价-改进版-高收益低回撤-速度已最优
# 作者：发锅
# 修订：王巨明  
# 增加大盘风控函数，设法减少回撤
# 2023-6-20
#   (1) 0620,510210.XSHG错误买入，因为没有处理好分红的前复权问题
#   (2) 对于一段时间没有买入的情况，将修改g.least_premium，由2.5下降，直接到1.5

# 回测资金 1000000

from jqdata import *
import datetime
import talib
from jqlib.technical_analysis  import *
import sys
import requests     #爬基金的VALUE和IOPV 
##
## 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启异步报单
    #set_option('async_order', True)
    # 根据实际行情限制每个订单的成交量
    # 0.05：对限价单，即每分钟成交量的5%    set_option('order_volume_ratio', 0.05)
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 是否未来函数
    set_option("avoid_future_data", True)
    # 设置费率
    set_order_cost(OrderCost(
        open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0.00025, 
        close_commission=0.00025, close_today_commission=0, min_commission=5), 
        type='fund')
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    log.set_level('order', 'error')
    # 至少的溢价百分数，默认为2.5%
    g.least_premium=2.5
    # 没有买入时,则g.least_premium=max(g.least_premium-0.1,1.5)
    # 一旦买入，则g.no_buy_days=0, g.least_premium=2.5
    # 至少达到的成交量，单位为元，默认为1000万元
    g.least_money=1.0e7
    # 交易费的费率g.trade_fee_ratio，暂定为万2.5，用于计算最少买入金额＝5/g.trade_fee_ratio
    g.trade_fee_ratio=0.00025
    # 最大的持有ETF数量，默认为2只
    g.ETFNum_hold = 2
    # 临时存放基金的全局表列
    g.etf_df=[]
    # 执行所有定时运行
    do_schedule(context)
##
def after_code_changed(context):
    # 取消所有定时运行
    unschedule_all()
    do_schedule(context)
##    
def do_schedule(context):   
    run_daily(pre_process, '09:15', reference_security='000300.XSHG')
    # 买卖操作
    # 卖出时间：在回测时9:30，在模拟或实盘时应在9:27
    run_daily(exe_sell, '09:30', reference_security='000300.XSHG')
    run_daily(exe_buy, '09:30', reference_security='000300.XSHG')
##    
## 预处理函数：得到符合要求的溢价基金    
def pre_process(context):
    etf_list = get_all_securities(['etf'], context.previous_date).index.tolist()
    # 成交金额过滤
    df = history(count=1, unit='1d', field="money", security_list=etf_list).T
    df.columns=['money']
    #成交金额限制（原版是对容量的限制）。这对实盘时的容量影响很大！
    df = df[df.money > g.least_money]
    # 如果是历史净值，读取聚宽平台数据；如果昨日净值，则由爬虫函数get_etf_value获得
    # 现实的日期today，策略运行日的日期current_dt；策略运行时间为09:15，所以当天聚宽函数get_extras读取不到基金净值
    today = datetime.datetime.now().date()
    # 模拟或实盘时注销下面一句，在交易日调试时需要下面这语句！！
    #today=today-datetime.timedelta(days = 1)
    today=today.strftime("%Y-%m-%d")
    print("现实中净值日期：%s" % today)
    current_dt=context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
    print("策略运行的日期：%s" % current_dt)
    #if current_dt < today:
    if current_dt < today:
        # 1. 聚宽函数获取净值
        df = get_extras('unit_net_value', df.index.tolist(), end_date=context.previous_date, df=True, count=1).T
        df.columns=['unit_net_value']
        g.etf_df = df
        # df的第一列是代码，第二列是成交金额，第三列是净值
        print("ETF净值由聚宽函数get_extras提供。")
    else:
        # 通过自编的爬虫函数get_etf_value及时得到净值，聚宽支持而一创平台不支持
        df['unit_net_value'] = [get_etf_value(etf) for etf in df.index.tolist()]
        #通过爬虫函数get_etf_value，获取货币基金等的净值时用-1代替，此时删除
        df = df[df.unit_net_value != -1]
        print("ETF净值由爬虫函数get_etf_value提供。")
    g.etf_df = df
    # df的第一列是代码（index），第二列是净值unit_net_value
##
## 卖出
def exe_sell(context):
    df = g.etf_df
    current = get_current_data()
    #获得基金开盘价【最早在9:27读取】，并计算溢价'premium'
    df['day_open'] = [current[c].day_open for c in df.index.tolist()]
    df['premium'] = (df.day_open / df.unit_net_value - 1) * 100
    # 因510210.XSHG在2023-06-19分红，导致计算premium错误而在2023-06-20买入，完善如下：
    df['factor'] = [attribute_history(c, 1, '1d', fields=['factor'])['factor'][-1] for c in df.index.tolist()]
    # 为简单处理：对于昨日分红的基金，则不考虑，直接删除
    df=df[df['factor']==1]    
    # 溢价必须在±20%之内，否则净值不合理而删除
    df=df[abs(df['premium'])<20]
    # df的第一列是代码，第二列是成交金额，第三列净值，第四列是最新价，第五列为溢价的百分数
    ## 根据溢价大小排序
    if hasattr(df, 'sort'):
        df = df.sort(['premium'], ascending = True)
    else:
        df = df.sort_values(['premium'], ascending = True)
    print("df=\n%s" % df.head(5))
    df = df[(df.premium < -1.0*g.least_premium)] 
    order_etf = df[:g.ETFNum_hold].index.tolist()
    # 显示需要卖出的etf列表
    etf_to_sell=list(set(context.portfolio.positions.keys())-set(order_etf))
    if len( etf_to_sell)>0:
        log.info(" ## In exe_sell， 需要卖出的ETF列表 ## %s" % etf_to_sell)
        message="需卖："
        N=len( etf_to_sell)
        for i in range(N):
            message=message + etf_to_sell[i][:6]
            if i<N:
                message=message + ","
        send_message(message, channel='weixin')
    # 限价单：为确保卖出，限价为当前价下浮2%。
    # 与市价单相比，限价单因可挂单而更容易卖出
    for etf in context.portfolio.positions.keys():
        if (etf not in order_etf) and context.portfolio.positions[etf].closeable_amount:
            # 今天开盘价
            limit_price=current[etf].day_open*0.98     #下浮2%
            order_sell=order_target(etf,0,LimitOrderStyle(limit_price))      
            #if order_sell != None and order_sell.filled > 0:
            if order_sell != None:
                log.info("－－恭喜，已成功卖出基金%s【%s】－－" %  (get_security_info(etf).display_name,etf))
            else:
                log.info("－－遗憾，未成功卖出基金%s【%s】－－" %  (get_security_info(etf).display_name,etf))
## 买入
def exe_buy(context):
    least_money_to_buy=5.00/g.trade_fee_ratio
    # 如果现金不足且没有货币基金，则直接退出
    if context.portfolio.available_cash < least_money_to_buy: 
        return
    current = get_current_data()
    df = g.etf_df
    #获得基金开盘价【最早在9:27读取】，并计算溢价'premium'
    df['day_open'] = [current[c].day_open for c in df.index.tolist()]
    df['premium'] = (df.day_open / df.unit_net_value - 1) * 100
    # 因510210.XSHG在2023-06-19分红，导致计算premium错误而在2023-06-20买入，完善如下：
    df['factor'] = [attribute_history(c, 1, '1d', fields=['factor'])['factor'][-1] for c in df.index.tolist()]
    # 为简单处理：对于昨日分红的基金，则不考虑，直接删除
    df=df[df['factor']==1] 
    # 溢价必须在±20%之内，否则净值不合理而删除
    df=df[abs(df['premium'])<20]
    ## 根据溢价大小排序
    if hasattr(df, 'sort'):
        df = df.sort(['premium'], ascending = True)
    else:
        df = df.sort_values(['premium'], ascending = True)
    # 买入的净值在一定差值范围内(现价与净值差小于g.least_premium%)
    df = df[(df.premium < -1.0*g.least_premium)]
    if len(df)>0:
        log.info(" －－－ 买入：已有符合溢价<-%.2f条件的ETF, 溢价最小的前%s个的ETF －－－" % (g.least_premium,min(len(df),5)) )
        log.info("符合条件的基金：\n%s" % df.head(5) )
        g.least_premium=2.5
    else:
        log.info(" －－－ 买入：没有符合溢价<-%.2f条件的ETF －－－" % g.least_premium)    
        g.least_premium=max(g.least_premium-0.15,1.5)
    order_etf = df[:g.ETFNum_hold].index.tolist()
    hold_set=set(context.portfolio.positions.keys())    #已持有的ETF
    to_buy_set=set(order_etf) | hold_set                #买入后持有的ETF(并集)
    to_buy_list=list(to_buy_set)
    # 显示需要买入的etf列表
    if len(to_buy_list)>0:
        log.info(" ## In exe_buy, 需要买入的ETF列表 %s ##" % to_buy_list)
    message="待买："
    N=len( to_buy_list)
    for i in range(N):
        message=message + to_buy_list[i][:6]
        if i<N:
            message=message + ","
    send_message(message, channel='weixin')
    # 买入后持有ETF的类型数量
    to_buy_num=len(to_buy_list)
    if to_buy_num > 0:
        cash = context.portfolio.available_cash / to_buy_num
        # 金额太小，手续费的比重过大而不合算
        if cash>least_money_to_buy:
            for etf in to_buy_list:
                # 限价单：为确保买入，限价为当前价上浮2%。
                data_close = attribute_history(etf, 1, '1d', ['close'])['close']
                # 昨日昨日收盘价
                last_close=data_close[-1]
                limit_price=last_close*1.02
                # at 2023-10-10
                limit_price=current[etf].day_open*1.02
                # 下面买入操作，可能导致资金不足！！
                num_to_buy=int(cash/(limit_price*1.005*1.00025)/100)*100
                order_buy=order_target(etf,num_to_buy,LimitOrderStyle(limit_price))
                if order_buy != None and order_buy.filled > 0:
                    log.info("－－恭喜，已成功买入基金%s【%s】：%s股－－" %  (get_security_info(etf).display_name,etf,order_buy.filled))
                else:
                    log.info("－－遗憾，未成功买入基金%s【%s】－－" %  (get_security_info(etf).display_name,etf))
##
def after_trading_end(context):
    log.info('－－－－ 股市在满天晚霞中落幕！－－－－')
    '''
    trades = get_trades()
    for _trade in trades.values(): 
        print('成交记录：'+str(_trade))
    '''
    print('—————————————————分割线—————————————')
##
## 根据ETF基金代码在东方财富网（etf.eastmoney.com）获取ETF的昨日净值
def get_etf_value(stockcode):
    #取基金代码的前6位
    stockcode=stockcode[:6]
    url = "http://etf.eastmoney.com/" + stockcode + ".html"
    response = requests.get(url)
    etfDataInfo = response.text
    tmp_str="fix_dwjz  bold ui-color-green"
    init_position=etfDataInfo.find(tmp_str)
    if init_position==-1:
        return -1   
    else:
        init_position=etfDataInfo.find(tmp_str)+len(tmp_str)
        etf_value=float(etfDataInfo[init_position+2:init_position+8])
        return etf_value

```

发布时间: 2025-02-26 20:58:19

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